Сравнение RTSI с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.19

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.08

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.27

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

RTSI:

20.32%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

RTSI:

29.00%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RTSI:

-55.77%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.70% против 10.57% соответственно.

RTSI

С начала года

23.19%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

15.87%

1 год

-4.09%

5 лет

1.26%

10 лет

1.70%

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.21

^GSPC: 0.92

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.12

^GSPC: 1.28

Коэффициент Омега

RTSI: 0.99

^GSPC: 1.18

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.09

^GSPC: 1.23

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.30

^GSPC: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^GSPC

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^GSPC

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^GSPC

RTSI

^GSPC

Сравнение RTSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество