PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^GSPC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,045.73%
879.93%
RTSI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.08

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

RTSI:

0.11

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

RTSI:

1.01

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.03

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.12

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

RTSI:

20.71%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

RTSI:

30.73%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RTSI:

-53.95%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.08% против 10.11% соответственно.

RTSI

С начала года

28.27%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

32.15%

1 год

-2.80%

5 лет

1.18%

10 лет

1.08%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.17
^GSPC: 0.22
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RTSI: -0.03
^GSPC: 0.45
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 1.00
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.07
^GSPC: 0.23
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
RTSI: -0.24
^GSPC: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.22
RTSI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^GSPC

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-10.07%
RTSI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^GSPC

Текущая волатильность для RTS Index (RTSI) составляет 11.29%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
14.23%
RTSI
^GSPC