PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTSI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.30%
11.46%
RTSI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.57

^GSPC:

1.79

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.72

^GSPC:

2.41

Коэф-т Омега

RTSI:

0.92

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.20

^GSPC:

2.73

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.72

^GSPC:

11.19

Индекс Язвы

RTSI:

19.87%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

RTSI:

25.11%

^GSPC:

12.98%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RTSI:

-61.55%

^GSPC:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.66% соответственно.


RTSI

С начала года

7.09%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-11.30%

1 год

-15.02%

5 лет

-8.91%

10 лет

2.53%

^GSPC

С начала года

3.22%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.47%

1 год

25.29%

5 лет

13.53%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.401.56
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.452.12
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.951.30
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.142.28
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.508.93
RTSI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.40
1.56
RTSI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^GSPC

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-61.55%
-0.78%
RTSI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^GSPC

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.26%
3.88%
RTSI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab